http://smoketrader.livejournal.com/48668.html


Проводя «ударный» день после отпуска — опубликую «пропущенный» Рейтинг Н1.
В середине апреля ЦБР разместил на своем сайте отчетности банков, которые консолидированы в таблицу.

Если говорить о «приграничных» к критическому значению, то здесь на первом месте ПВ-Банк — 8,49% (ЦБР отобрал лицензию).
Стройкредит на «линии» — 10,01% — у банка серьезные проблемы перед кредиторами, репутация на рынке сильно «подмочена». (суд с ГК Жилищный капитал не пошел банку на пользу). Промтрансбанк — 10,47%.
Банк Траст — стабильно тяжелый —  10,54% (ставки у банка высокие, банк пытается привлечь новых клиентов). Не рекомендую держать более 700 тыс., и повторюсь в CLN банка «ни ногой»....
Инвестторгбанк также показывает «рискованные» цифры — 10,57%.  

Промсвязь несколько «отдышалась» — подняв Н1 из 10%-ной зоны — 11,01% (расслабляться пока рано)
Пробизнес — 11,05%
Экспресс-Кредит — 11,21%
«Мой банк» — 11,25%

( Читать дальше )

Как говориться — «дождались»...
Как и было анонсировано ранее — сегодня появилась отчетность на сайте ЦБР и теперь можно сделать «консолидированную» таблицу по российским банкам:

Первая таблица — 30 «аутсайдеров», которые приближаются к «пороговому» нарушению норматива Н1 — не ниже 10%.
Санкции: предписание, ограничение (на вклады, валютные), отзыв...

Из «практики» если банку запрещают (ограничивают) электронные платежи — через месяц — отзыв лицензии...

Новый рейтиг выглядит достаточно удручающе, хоть часть «прошлых» нарушителей и вышла из списка — но при этом, более-менее «именитые» банки — остались и еще добавились новые… а-ля «Пробизнес» и «Собинбанк»… «Мособл» несколько «поднялся» выйдя из 15 первых...


Справочно — середнячки, среди известных банков:
 

В предыдущих темах мы рассмотрели несколько показателей по банковским нормативам, надеюсь Вы разобрались в них)))

Теперь, переходя от слов к делу — рассмотрим динамику норматива Н1 по нескольким банкам. Представленые банки условно поделены на 3 группы:

1. Аутсайдеры — у которых Н1 приближается к «порогу» 10%.



2. «Середнячки». Сюда, как ни странно, попал Сбербанк — при этом «гигант» держится «особняком» на более-менее высоких позициях. Банк Москвы изначально показывавший положительную динамику сейчас «стремится» в группу аутсайдеров, где вполне может «разделить место на полу» с Трастом и Мособлбанком...




3. «Лидеры». Весьма «хорошо» выглядят западные «дочки» Сити и Барклайс. Также позитивен Связь-Банк. Банк ВТБ сейчас «стремится» в группу к «середнячкам»...

Как я вижу банковская тема практически не освещается, а интерес присутствует, поэтому продолжаю Вас знакомить с банковскими нормативами и непосредственно с данными по банкам.

Итак — нормативы ликвидности:
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями) > Глава 3. Нормативы ликвидности банка:
 
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции.
 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. 


( Читать дальше )

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 – основной норматив, который обязаны соблюдать все кредитные организации. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение, установленное регулятором – 10%.
 
Формула расчета на первый взгляд выглядит сложно. Но, в общем смысле, это соотношение собственных средств (капитала) и активов банка, скорректированных определенным образом.

Во-первых, активы берутся за вычетом резервов на возможные потери, сформированных по ним.

Во-вторых, все активы делятся на пять групп риска, к каждой группе применяется свой поправочный коэффициент – от 0 до 1,5. То есть из величины каждого актива вычитается сформированный резерв, полученная разница умножается на поправочный коэффициент в зависимости от группы риска, к которой относится данный актив.

Полученные данные складываются и учитываются в знаменателе формулы. Там же учитывается величина кредитного и рыночного риска, операционного риска, умноженного на 10, и некоторые другие показатели, рассчитанные по методикам ЦБ.

С 1 октября активы банков считаются в соответствии с Инструкцией 110-и. 


( Читать дальше )